| Analysis of Financial Time Series |
| 主講人： | 蔡 瑞 胸 教授 主講 Professor Ruey S. Tsay Graduate School of Business, University of Chicago |
| 地 點： | 中央研究院物理所一樓演講廳 |
| 時 間： | 八十九年十二月七日（星期四） |
| 演講場次 | 日 期 | 時 間 | 講 題 |
| Lectutre 1 | 89年12月7日 (星期四) |
09:40~10:40 | Empirical features and review of linear time series models for finance time series analysis |
| Lecture 2 | 11:00~12:00 | Volatility models | |
| Lecture 3 | 13:30~14:50 | Volatility models （continued） | |
| Lecture 4 | 15:10~17:00 | Computer packages and Labs | |
| Lecture 5 | 89年12月8日 (星期五) |
09:00~10:20 | Multivariate models for mean and volatility |
| Lecture 6 | 10:40~12:00 | Multivariate models（continued） | |
| Lecture 7 | 13:30~14:50 | Market microstructure and high-frequency data | |
| Lecture 8 | 15:10~17:00 | Computer packages and Labs | |
| Lecture 9 | 89年12月9日 (星期六) |
09:00~10:20 | Value at Risk |
| Lecture 10 | 10:40~12:00 | Stochastic diffusion models and derivative pricing |
| 89年12月7日 | 上午 9：00 - 9：30 報到登記 上午 9：30 - 9：40 開幕致詞 |
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| 傳真報名： | （02）2783-1523，若報名表不足，請自行下載。 |
| 網路報名： | http://www.stat.sinica.edu.tw/lecture-series |
| 電子郵件： | eva@stat.sinica.edu.tw |
| 聯絡地址： | 台北市南港區115研究院路二段128號 中央研究院統計科學研究所行政室 |
| 電 話： | （02）2783-5611轉121 |